【专家简介】：荣喜民，天津大学数学学院教授，博士生导师，天津市现场统计学会副理事长。主要从事金融数学、精算数学、风险管理等方面研究工作，在Insurance: Mathematics and Economics、Scandinavian Actuarial Journal、Astin Bulletin, Quantitative Finance、IMA Journal of Management Mathematics、JCAM、JMAA、JSSC、CSTM、系统工程理论与实践等期刊发表相关论文近百篇，其中SCI检索50余篇。主持并参与多项国家自然科学基金和天津市自然科学基金项目。
【报告摘要】：本文研究了模型不确定性下混合计划的最优投资问题，其中，根据计划的表现，贡献和收益都会进行调整。此外，年龄和与时间相关的死亡率以及线性最大年龄被认为是反映寿命趋势的因素。假设计划经理厌恶不确定性，并被允许投资于无风险资产和股票，计划经理的目标是在面对最坏情况下，通过最小化不稳定贡献风险、不稳定收益风险和不连续风险的成本，寻找最佳的投资策略和最佳的代际风险分担安排。通过应用随机最优控制方法，在带惩罚项的二次代价函数下得到了封闭解。通过数值分析，我们发现我们的集体混合养老金计划有效地实现了代际风险分担。这也表明，当人们寿命更长时，推迟退休似乎是缓解老龄化问题压力的可行方法。
腾讯会议号：832-675-461
时 间：2023年11月22日（周三）19:00-20:00
