张媛媛 报道
11月22日19点，天津大学数学学院荣喜民教授应邀为统计学学科所有研究生及导师开展线上专业学术讲座。讲座由澳门8858cc永利副经理杨洋教授主持。
荣喜民教授，作为天津大学数学科学学院博士研究生导师和天津市现场统计学会副理事长，主要从事金融数学、精算数学、风险管理等方面研究工作，在Insurance: Mathematics and Economics、Scandinavian Actuarial Journal、Astin Bulletin,，Quantitative Finance、IMA Journal of Management Mathematics、JCAM、JMAA、JSSC、CSTM、系统工程理论与实践等期刊发表相关论文近百篇，其中SCI检索50余篇。
本次讲座的主题是“模型不确定性下具有代际风险分担和长寿趋势的混合型养老金的最优投资问题”。荣喜民教授在讲座中首先介绍了DB计划和DC计划，即待遇确定型计划和缴费确定型计划。其次，介绍了长寿趋势，指出全球65岁以上人口的比例预计将从2020年的9.3%增加到2050年的16%左右，通过分析得出中国累计养老金将在2035年耗尽。随之是对混合养老金模型进行了详细的介绍并给出模型不确定性下的最优策略求解。其中在研究模型不确定性下混合计划的最优投资问题中，根据计划的表现，贡献和收益都会进行调整，且年龄和与时间相关的死亡率以及线性最大年龄被认为是反映寿命趋势的因素。
此外，在讲座中，荣喜民教授通过应用随机最优控制方法，在带惩罚项的二次代价函数下得到了封闭解。通过数值分析，发现我们的集体混合养老金计划有效地实现了代际风险分担。这也表明，当人们寿命更长时，推迟退休似乎是缓解老龄化问题压力的可行方法。
在讲座的最后，杨洋教授就该讲座中的数值分析部分提出问题，并与荣喜民教授展开深入讨论。通过本次讲座，与会师生均表示受益良多，对于最优化问题有了新的认知，期望在以后能有更加深入的学习与交流。本次学术讲座取得了圆满成功，丰富视野的同时又引发深入思考，我们期待未来的更多精彩讲座和深入的讨论。
